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Cours d'arbitrage statistique Commercial Membre Inscrit octobre 2014 58 Messages Je suis un commerçant de détail qui sont devenus intéressés par plus de commerce sonore avec un cadre théorique. Ainsi, j'ai commencé à rechercher beaucoup de documents (livres, articles savants, sites Web.) Afin de construire une petite bibliographie pour l'examiner au besoin. Avec Excel pour la recherche et le backtesting des stratégies d'arbitrage statistique, j'ai construit les outils avec Excel et quelques indicateurs avec mql4 pour Metatrader 4. En tant que débutant dans les stratégies d'arbitrage statistique ou de nouveaux arbitraires statistiques, il est important de savoir ce que vous faites afin de Réussir dans une telle entreprise. Comprendre les principes et l'économétrie derrière cela, il est vraiment important de changer les stratégies lorsque les premiers ne fonctionnent pas aussi bien qu'avant. J'offre des cours complets d'arbitrage statistique. Mes cours sont proposés dans le moyen de construire et de trouver vos propres stratégies d'arbitrage statistique, afin d'être indépendant à cette fin des cours. Les blocs sont la théorie de l'arbitrage, les fondamentaux derrière et l'initiation de la programmation (VBA pour Excel 2007 à 2013, MQL4 et bases en R). Ces cours sont conçus pour fournir aux débutants et aux arbitragistes statistiques intermédiaires les connaissances, les outils et le savoir faire nécessaires pour construire et trouver leurs propres stratégies d'arbitrage statistique. Bases de l'analyse fondamentale Base de l'analyse technique Base d'analyse quantitative Inférence statistique Exemple de stratégies d'arbitrage statistique Programmation VBA et MQL4 Comment construire son propre Stratégie d'arbitrage statistique PS Les cours sont uniquement en anglais. Un forum privé serait mis en place dès le début des cours. Quel que soit le niveau des étudiants, nous avons beaucoup de terrain à couvrir. C'est la raison pour laquelle la durée du cours est de 52 semaines parce que beaucoup de conférences seraient donnés en ligne avec le webinaire privé et sur le forum privé. Les devoirs seront donnés pour la semaine prochaine ou ainsi. Mode de participation: 52 leçons d'une heure par semaine (1 heure de cours et 30 minutes de QampA) N ow 40 heures de cours stat et 5 heures de tutorat 30 heures de cours stat et 24 heures de mentorat Durée totale: 52 Semaines Frais: 8008364 5008364 (EURO) au lieu Nombre d'emplacements: 1 à 16 Début des cours à 1 emplacement rempli Contact pour l'application du cours et plus de détails sur le cours: sebcaanyahoo. fr ou directement un PM moi (car il avait été restauré ) Si vous avez des questions sur le cours, veuillez écrire ci dessous. Responsabilité: L'arbitrage statistique n'est pas sans risque et pourrait impliquer un risque pas abordable pour tous les investisseurs. Ne pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Exemple de levée de fonds de couverture est LTCM. Bien sûr, même si les commissions ne sont pas si élevées dans ces backtests, en combinant plusieurs backets cointegrated du 2 janvier 2011 au 30 Janvier 2015 les PnL de Totale et Totale2 sont différents parce que pas tous PnLs de paniers individuels sont présents. Totale est composé de chaque panier et Totale2 est composé de tous les paniers sauf 5 GBPUSD. Bien sûr, backtesting doesnt rendre ces résultats réels, mais je suis en avant tester ces paniers en ce moment. Je ne vais pas écrire plus de détails sur la façon dont je calcule la cointegration (périodes, calendrier et ainsi de suite) parce que c'est la sauce secrète des arbitragistes statistiques. Chaque gars stat arbmant fait les choses différemment et c'est ce que mes stat arb cours sont tous. Comprendre ce que vous faites afin de construire vos propres stratégies stat arb, backtesting et de les tester en avant et donc après que aller vivre. Ne vous méprenez pas, mes cours stat arb sont pour les débutants et intermédiaires seulement. Si vous avez déjà quelques connaissances pour cette question, je pense honnêtement que mes cours ne sont pas faits pour vous. Commercial Membre Inscrit Octobre 2014 58 Messages Voici un syllabus plus détaillé pour le cours d'arbitrage statistique: Basique de l'arbitrage statistique et le type d'arbitrage d'autres arbitrage d'option arbitrage d'obligations arbitrage statistique négoce de paires négociation de panier d'arbitrage triangulaire arbitrage statistique: Statistiques et mathématiques APT CAPM Qu'est ce que la probabilité bêta et statistique Introduction aux modèles de régression linéaire ou OLS Méthodes numériques en finance Introduction à la théorie du portefeuille Modèles de facteurs Introduction aux modèles GARCH Modèles de séries chronologiques et cointegration Introduction aux copules Modèles économétriques avancés Prévision et évaluation du modèle Basis of Analyse fondamentale Rapports financiers Analyse DCF Bases d'analyse technique Principaux indicateurs TA Comment les utiliser dans le trading quantitatif Base d'analyse quantitative Statistiques Probabilité Exemple de stratégies d'arbitrage statistique Programmation VBA et MQL4 Programmation VBA pour mannequins MQL4 pour mannequins ou identiques Comment construire son propre Stratégie d'arbitrage statistique Penser par vous même et trouver l'inspiration dans la littérature commerciale de la paire Backtesting et le test avant des stratégies rentables sur le papier Introduction à la négociation quantitative et algorithmique AVERTISSEMENT: En ce qui concerne le signal de trading, vous devriez avoir au moins 5k sur votre compte et être prêt à perdre cet argent , En raison du retrait historique maximum de 40 approximativement pendant les backtests. Stat arb course: Pour le moment, j'ai une personne qui est intéressé. Je commencerai le cours quand 2 à 3 fentes seront remplies. Plus vite ils sont, plus tôt le cours commence Voici les résultats de la stratégie de négociation de panier pour le mois de Juillet 2015. Gain mensuel 722 2,89 sur un compte de 25k afin d'avoir un tirage au sort sous contrôle. Myfxbookportfoliob. Ng jfd1284967 Bien sûr, cette démo est juste pour montrer ce qu'un simple panier de négociation peut faire. Il n'est pas sans risque et le tirage se produit de temps en temps. Si vous êtes intéressé par ce type de stratégie pour diversifier votre portefeuille, voici mon signal pour ce système de stat arb: fxjunctionprofileEquilibriumAstats. Les résultats sont pour le mois de juin 2015 et non pour juillet 2015. Vous avez corrigé l'erreur que je pense. Voici quelques références pour le cours d'arbitrage de stat. Commerce de paires: Méthodes Quantitatives et Analyse. Analyse statistique: Algorithmique Trading Insights and Techniques, Andrew Pole, Wiley Finance, 2007 Le manuel de paires de négociation: stratégies à l'aide d'actions, d'options et de contrats à terme. Douglas S. Ehrman, John Wiley amp Sons, 2006 Le manuel d'arbitrage complet. Stephane Reverre, Wiley, 2001 Commerce quantitatif: comment construire votre propre entreprise de trading algorithmique. Esnest P. Chan, Wiley Trading 2009 Trading Algorithmique. Stratégies gagnantes et leurs raisons. Esnest P. Chan, Wiley, 2013 Analyse du risque de marché Méthodes quantitatives en finance Volume 1. Carol Alexander, John Wiley amp Sons, 2008 Analyse des risques de marché Pratical Financial Econometrics Volume 2. Carol Alexander, John Wiley et amp Sons, 2008 Analyse technique fondée sur des données probantes. Application de la méthode scientifique et de l'inférence statistique aux signaux de négociation. David Aronson, Wiley, 2007 Valeur investie: Outils et techniques pour l'investissement intelligent. James Montier, Wiley, 2009 Les éléments de l'apprentissage statistique: exploration de données, inférence et prévision. Jerome Friedman, Trevor Hastie et Robert Tibshirani, Springer, 2009 Une introduction à l'apprentissage statistique avec application en R. Si l'arbitrage statistique a connu des périodes difficiles, les marchés ont connu des changements spectaculaires de la dynamique à partir de 2000 nouveaux développements dans le domaine de l'arbitrage statistique. Le trading algorithmique lui a permis de s'élever des cendres de ce feu. Basé sur les résultats de l'auteur Andrew Poles propre recherche et l'expérience d'exploitation d'un hedge fund d'arbitrage statistique pendant huit ans en partenariat avec un groupe dont la propre histoire remonte à l'aube de ce qui était d'abord appelé pairs tradingthis guide unique fournit des aperçus détaillés sur les nuances d'un Une stratégie de placement éprouvée. Statistiques Arbitrage contient une analyse complète qui fera appel aux investisseurs qui cherchent un aperçu de cette discipline, ainsi que des quants à la recherche d'idées essentielles sur la modélisation, la gestion des risques et la mise en œuvre de la stratégie. Publication Details Éditeur: Wiley Date d'édition: 2011 Série: Wiley Finance Disponible dans: Singapour, Inde