Volume Prix moyen pondéré (VWAP) Bonjour commerçants et codeurs. Le VWAP est une moyenne très puissante qui montre le prix moyen de toutes les positions (volumes). C'est une ligne qui commence au début de la journée (réinitialise) et a une énorme puissance SR utilisation. Si vous regardez ce site. Forex Trading Software et Currency Broker vous remarquerez qu'ils ont une moyenne appelée ligne de point d'équilibre (jaune). Bien thats en fait un VWAP. Je me demande si quelqu'un ici a déjà ce code pour MT4 ou serait enogh sorte de le coder. Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est un ratio généralement utilisé par les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement pour faire des achats et des ventes afin de ne pas déranger le marché Prix avec des commandes importantes. Il s'agit du cours moyen d'une action pondéré par rapport à son volume de transactions dans un délai donné, généralement un jour. VWAP expliqué Les grands investisseurs institutionnels ou maisons de placement qui utilisent VWAP base leurs calculs sur chaque tick de données pendant un jour de bourse. Essentiellement chaque transaction fermée est enregistrée. Cependant, la plupart des sites Web de cartographie et les investisseurs individuels peuvent préférer utiliser des prix de négociation d'une minute ou cinq minutes afin de réduire le volume de données nécessaires pour garder une trace de VWAP dans une journée. Pour un calcul de VWAP de cinq minutes, vous prendrez le plus bas, plus le prix de clôture élevé, plus le cours de clôture dans la période de cinq minutes et divisez le total par trois. Cela vous donne un prix moyen pondéré en fonction du temps (TWAP) qui est assez précis, et vous pouvez multiplier ce nombre par le volume négocié dans la même période pour obtenir un prix pondéré. Pourquoi utiliser VWAP Les grands acheteurs institutionnels et les fonds communs de placement utilisent le ratio VWAP pour être en mesure de se déplacer dans les stocks d'une manière qui ne perturbe pas la dynamique du marché naturel d'un cours des actions. Si ces acheteurs devaient se déplacer dans une position boursière tout à la fois, il serait anormalement élever le cours des actions. Pourtant, acheter des actions d'achat en vertu de la moyenne mobile VWAP intraday. Ces acheteurs peuvent se déplacer dans un stock au cours d'une journée ou deux sans trop de perturbation des prix. Cependant, il existe d'autres usages pour le VWAP, et une telle stratégie est d'acheter un stock pour les investisseurs individuels tout comme le VWAP perce la moyenne mobile VWAP intraday, car cela peut indiquer un changement de momentum dans le cours de l'action. Il est également utilisé dans la négociation algorithmique et permet aux courtiers de garantir l'exécution d'un commerce près d'un certain volume de prix pour les clients. Problèmes VWAP Le VWAP est un indicateur cumulatif et, en tant que tel, le nombre de points de données augmente tout au long de la journée. Cet ensemble de données croissant, sur des périodes de temps plus longues, telles que quatre, six ou huit heures par jour, peut entraîner un décalage entre la moyenne mobile VWAP et le VWAP réel. En tant que tel, la plupart des investisseurs n'utilisent jamais un VWAP plus d'un jour.
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